Sistema de comércio cagr

Sistema de comércio cagr.
Sistema de comércio cagr.
Sistema de comércio cagr.
Laboratório de troca de pares: banco de dados.
Concentrando-se no Momentum Trading of Stocks O sistema já produziu nove meses consecutivos de ganhos positivos e tem um CAGR de 10 Search The Systematic Trader.
Dual Momentum - The Famous 5 Portfolio.
Índia QuantInsti Quantitative Learning Pvt Ltd A-309, Boomerang, Chandivali Farm Road, Powai, Mumbai - 400 072 Toll Free: 1800-266-5401 Telefone: + 91-22-61691400.
Laboratório de troca de pares: negociação automatizada.
Breakout System + 5,888% 1995-2006. Este é um sistema de negociação muito robusto. Muito simples de negociar. Não deixe que o CAGR de 37% o engane.
Definição do Retorno Composto | Investopedia.
Receba um e-mail Daily Update com atualizações para nossas posições atuais e análises de mercado semanais. Todas as negociações são executadas com MOO (market-on-open) ou MOC (market-on.
Mercado de Software de Gerenciamento de Comércio 11,42% CAGR Growth por.
Oferecemos uma série de sistemas de negociação desenvolvidos por nossos programadores internos, que estão disponíveis exclusivamente para clientes da Wisdom Trading. Nós também fornecemos a execução completa.
Mercado de negociação automatizado que deverá crescer em CAGR + 10%
23.02.2018 & # 0183; & # 32; Você pode encontrar mais discussões sobre esses parâmetros no meu blog. A linearidade do sistema comercial proposto reside diretamente no meio da linearidade.
ING Estudo de Comércio Internacional - ING Atacado.
Sistema de Reversão Média com Sistema de Filtros de Tendências CAGR Sharpe Sistema de negociação de carteira para a parcela de retorno absoluto da dotação.
Filtro de média móvel da casca | Estratégia de Negociação (Entrada e Saída)
O sistema de média móvel é melhor, de longe. Primeiro, podemos aproveitá-lo 2: 1 (assim, trazendo o CAGR até aproximadamente 13%) e ainda assim, nossa redução máxima será.
Au. Tra. Sy blog bem-vindo - Automated Trading System by Jez.
12.05.2018 & # 0183; & # 32; Um Sistema de Negociação Completo Usado pelos Profissionais a Fazer Neste artigo descreverei um sistema de negociação completo usado, posso publicar seu CAGR.
Novos sinais do sistema de negociação de opções (CAGR mais de 500%
sistema de negociação grátis do dia do forex com banc de licença binária; descrição da descarga da infecção do fermento; e agora negocia chamadas hoje hsbc forex arrest.
Return Like A Stock, Risk Like A Bond: 15,5% de CAGR com 17%
Baseia-se no que descrevi nos "modelos ARMA para negociação Uma abordagem alternativa seria desenvolver um sistema - Qual foi o seu CAGR aproximado.
Negociação de médias móveis com menos Whipsaws - Quintuitiva.
Sistema quantitativo para reversão média e swing trading em regimes de mercado.
Estratégias VIX.
Níveis de associação Carolyn Stendahl 2017-04-17T21 Visão geral da rede de 375 sistemas em 23 QT global, Mo & amp; Wk), Rolling CAGR, Return Distribution, CVAR.
Sistemas de negociação - Anthony FJ Garner.
22.11.2006 & # 0183; & # 32; O que é o "retorno composto" O retorno composto é a taxa de retorno, geralmente expressa como uma porcentagem, que representa o efeito cumulativo que a.
Sistema de reversão média com filtros de tendência - scribd.
É extremamente importante analisar como um sistema e / ou metodologia executam em uma variedade de condições de mercado. O desempenho ao longo de um ciclo de mercado completo é.

Sistema de Negociação Cagr.
Dual Momentum - The Famous 5 Portfolio.
02.11.2018 & # 0183; & # 32; Estamos dedicados a ajudá-lo a criar sistemas de negociação rentáveis ​​com ferramentas gratuitas, código de exemplo e outros conteúdos incríveis.
Regras de Negociação de Tartaruga: Tendência Seguindo o Investimento Baseado ...
06.07.2018 & # 0183; & # 32; Um sistema de negociação de tendência mecânica com base nos sinais do Price Momentum, especificamente 20 e 55 Day Highs. Em 1983, comerciante de commodities Richard.
Stock Market Timing - sinais de negociação para DIA, SPY, QQQ.
Stock Market Timing fornece sinais de negociação para os fundos negociados em bolsa (DIA, SPY e QQQ). Também oferecemos opções de estoque com base em análises técnicas.
Sistemas de negociação de aprendizado de máquina.
08.08.2018 & # 0183; & # 32; Sistemas de negociação de aprendizado de máquina [Jonathan Kinlay] O SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) é um dos ETF amplamente comercializados ...
Quais são as principais diferenças entre o composto anual.
25.09.2018 & # 0183; & # 32; A taxa de crescimento anual composta (CAGR), mede o retorno de um investimento durante um determinado período de tempo. A taxa interna de retorno, ou IRR, também.
The Ivy Portfolio - System Trader Success.
10.12.2018 & # 0183; & # 32; Estamos dedicados a ajudá-lo a criar sistemas de negociação rentáveis ​​com ferramentas gratuitas, código de exemplo e outros conteúdos incríveis.
O mercado de polietileno de peso molecular ultra alto é.
17.10.2017 & # 0183; & # 32; Informações globais de mercado de polietileno de peso ultra-alto-molecular por aplicação (graduação médica e próteses, filtração, baterias, fibras, aditivos).
Au. Tra. Sy blog bem-vindo - Automated Trading System ...
Isso mostra basicamente que o CAGR cai de 216% (!!) de 1970 a 1986 (quando Dennis e Eckhardt estavam desenvolvendo o sistema, e também quando os estudantes trocaram o.
Monumento Nacional Casa Grande Ruins (EUA ...
10.03.2017 & # 0183; & # 32; Por mais de 650 anos, a Casa Grande ficou como um lugar de encontro e marco.
Seguir a Tendência, "Monkey Style & quot; | Au. Tra. Sy blog.
Wisdom Trading, um Futures Broker que pode executar seu sistema de negociação e fornecer acesso a mercados globais e CTA's - tudo a preços excelentes.

Sistema de negociação cagr
Sistemas de negociação 101.
A grande maioria dos comerciantes no mercado basicamente comercializa sem muito plano. A maioria acredita que tudo o que você tem que fazer para ganhar dinheiro no mercado é ouvir as recomendações dos analistas ou notícias de última hora e então eles serão definidos para a vida.
Todo mundo que eu sei que tem "jogou" O mercado usando notícias das cabeças falantes na TV ou na Internet acabou por perder seu dinheiro e sair. Se mais de 90% dos jogadores neste jogo perderem, e 90% usam as notícias para negociar. hmmmm. estamos vendo uma correlação aqui?
Negociar era como jogar uma máquina caça-níqueis.
Era uma vez, eu também fui apanhado na digitalização da notícia para idéias comerciais. De vez em quando, eu conseguiria uma ótima vantagem, mas era como jogar uma slot machine - eu ganharia apenas o suficiente para me manter jogando.
Eu sempre fui um tipo analítico de pessoa, então eu comecei minha busca por um método de troca repetitivo. Depois de ler várias entrevistas de comerciantes de sucesso, decidi passar pela rota informatizada. Muitos dos melhores comerciantes do mundo estavam usando sistemas computadorizados para gerar seus sinais de compra e venda, e isso cabia bem com a idéia de como as negociações deveriam ser.
Isso foi há uma década, e naquele tempo, aprendi 10.000% mais sobre sistemas de negociação e o que os faz marcar.
Filosofia do sistema de negociação.
A filosofia do design do sistema de negociação é usar o passado para descobrir a probabilidade de algo acontecer no futuro. Isso não significa que possamos prever o futuro - podemos reagir a ele no entanto.
Eu penso em negociar como eu jogando jogos de cartas como poker. A grande diferença é que as regras para o poker são muito bem estabelecidas e repetitivas. Com o mercado de ações, as regras não são publicadas, então eu tenho que usar o passado para chegar às regras de como eu acho que o jogo deve ser jogado. Coloco minhas idéias em um computador que, por sua vez, me diz se eu teria feito bem (ao ganhar dinheiro) no passado com esses conjuntos de regras.
Não há nada novo sob o sol.
O futuro é incognoscível, mas saber o que aconteceu no passado pode vislumbrar as probabilidades de resultados futuros. Afinal, a emoção humana é a mesma agora que há 1000 anos atrás (e eu afirmo que são essas emoções que criam bordas para que possamos explorar nos mercados).
A principal maneira de manter a pontuação no mercado de ações é por quanto dinheiro você faz, e não com a frequência com que você está certo ou errado. Você vê, se você ganhou 30% do tempo, mas seus vencedores eram 3 vezes o tamanho de seus perdedores, você ganharia dinheiro.
A maioria dos comerciantes se concentra demais em seu próprio ego em vez de jogar o jogo para ganhar dinheiro. É por isso que até mesmo os brainiacs do tipo Einstein com QIs abaulamento falham na negociação. Quando você tira a emoção da imagem e se concentra em jogar o jogo em seus termos, você pode encontrar uma fonte constante de riqueza.
Crunching the Numbers.
Na verdade não é apenas o suficiente para ganhar dinheiro com o mercado. Eu quero não só fazer um monte de dinheiro, mas eu quero fazê-lo, mantendo meus drawdowns tão pequeno quanto possível. Se eu fizer 80% em um ano, mas eu tive que gastar uma redução de 60% durante esse período. Bem, esse não é um bom sistema comercial. Na verdade, um sistema comercial como esse poderia muito bem fazer você perder todo seu dinheiro em algum momento no futuro.
Então, como podemos encontrar sistemas com potencial? Testando, testando e testando novamente. Eu gosto de dizer que não uso análises técnicas para encontrar meus negócios; Eu uso análises testadas.
Eu vou passar por gráficos por horas até ver o que parece ser uma vantagem. Eu então programarei minhas idéias em um computador (ou computadores dependendo da quantidade de crunching de número necessária). Em seguida, vou refinar os critérios de negociação testando combinações diferentes dos indicadores que eu administrei no computador.
Tudo dito, esse processo leva um tempo muito longo, já que até meus novos computadores têm dificuldade em cruzar dados para milhares de ações por mais de 15 anos. Se é difícil de fazer, então sei que estou no caminho certo. Se fosse fácil, então todos estariam fazendo isso e eu não teria uma vantagem.
Entre as razões de ganho / dor e uma infinidade de outras estatísticas.
Uma das estatísticas mais comuns para medir o desempenho é a relação MAR. Basicamente, você toma sua taxa de crescimento anual composta (CAGR) e divide-se pela sua pior retirada durante esse período. Então, se o meu sistema de negociação tiver uma CAGR de 50%, e minha pior retirada foi de 25%, então a relação MAR é 2,0. Quanto maior melhor.
Em geral, descobri que quanto mais curto o prazo e os negócios mais, maior o MAR. Um sistema de negociação de muito curto prazo, como o nosso Profit Taker, tem um MAR em torno de 3. Mesmo durante o pior mercado de base desde 1929. Se você olhar para a curva de patrimônio com retração, você verá que tem sido um fabricante de dinheiro estável.
Ao lidar com períodos de negociação mais longos, os índices de ganho / dor tendem a diminuir. O benefício é que você troca menos, e os retornos podem ser muito grandes, mas esses sistemas tomam mais um sucesso de tempos em tempos. Os sistemas de tendência seguinte tendem a ter índices de MAR mais baixos no mercado acionário.
Outra estatística importante para mim é o período de tempo entre os novos picos de equidade. Eu não quero trocar sistemas que funcionem há mais de 12 meses antes de fazer uma nova equidade elevada. É muito difícil manter o foco depois da longa retirada.
A relação MAR é muito fácil de entender, mas acho falta. Só saber a sua taxa de crescimento e a pior redução não é suficiente. Eu quero mergulhar e usar um número que me penaliza por não apenas grandes remessas, mas o tempo entre novos picos de equidade. Peter Martin apresentou o índice Ulcer que faz exatamente isso.
Ele dá números entre 0 (uma linha perfeitamente reta sem rebaixamentos) e 100 (um sistema sempre em retirada, o que certamente me daria uma úlcera).
Ao atravessar sua curva de patrimônio, penaliza você pela redução em quadrado cada vez que você está abaixo do pico patrimonial. Você pode então tomar sua taxa de crescimento anual e dividi-la pelo índice Ulcer. Acho que esta é, de longe, a melhor maneira de comparar sistemas. Obrigado Peter Martin.
Para ganhar dinheiro, mantendo o risco baixo, você deve usar o dinheiro e a gestão de riscos adequados. A maioria vê isso como um pensamento depois da negociação. Não é! Na verdade, deve ser pensado como o aspecto mais importante da negociação. Se você arriscar demais e perder todo o seu dinheiro, você está fora do jogo.
Para cada comércio que você faz, você deve saber exatamente quantas ações você vai comprar e quanto dinheiro está em risco em qualquer ponto. Por exemplo, se você perder dinheiro em qualquer comércio, talvez não seja mais de 1% do seu portfólio total. Você poderia calcular quantas ações comprarem de acordo com seu preço de entrada e preço de parada:
# Ações = (% Risco de carteira) * (Tamanho da carteira) / (preço de compra - preço de parada)
Então, para uma carteira de US $ 50.000 com risco de 1% (ou US $ 500):
Quando os estoques de negociação existem mais do que se preocupar com o quanto você arrisca em qualquer comércio. Você vê, os estoques estão altamente correlacionados entre si. Não só você está arriscando dinheiro em cada comércio, mas você arrisca que todos esses recursos falhem ao mesmo tempo. Portanto, você deve limitar o número de ações que um sistema está negociando a qualquer momento.
Meus testes mostraram uma maneira muito fácil de misturar apostas fracionadas fixas com gerenciamento de risco. Basta dividir o dinheiro para arriscar uniformemente entre 10 ou mais posições. Por exemplo:
# Ações = (Tamanho do portfólio / 10) / Preço de entrada.
Agora, nós limitamos o número de posições (10) que podem ser contra nós e reduzimos o risco máximo no caso de um estoque virar para baixo (se um de nossos estoques fosse para zero, estaríamos fora de 10% no máximo ).
Um dos maiores erros que eu vejo as pessoas ao testar sistemas é significância estatística. Às vezes, um padrão específico aparecerá apenas 10-15 vezes na história. Os resultados ficam ótimos, mas quando aplicados ao mundo real, eles falham. Você vê, eu poderia escolher aleatoriamente um estoque particular e uma data aleatória para comprar ao ar livre, e depois vender no fechamento. Existem milhares de ações e cerca de 250 dias de negociação em um ano. Aposto que eu poderia encontrar alguns exemplos que ganham 100% do tempo apenas devido a chance aleatória.
Quando procuro uma vantagem na negociação, quero ver muitos exemplos. não apenas um punhado. Quando se trata de escolher entre milhares de ações, quero ver centenas, senão milhares de amostras. Dessa forma, posso determinar que não encontrei simplesmente uma amostragem aleatória de negócios que simplesmente funcionasse bem.
Os sistemas de negociação de estoque descritos neste site têm milhares de amostras para testes de volta - muitos mais do que realmente listados, uma vez que cada sistema possui um limite de 10 posições ao mesmo tempo. O software que utilizo filtra os negócios se o número máximo de posições for alcançado.
Eu vi esse erro uma e outra vez. Um comerciante recebe um pacote básico de teste de volta e procede para testar quais médias móveis funcionam para um estoque específico. Ouch! Esta é uma maneira rápida de perder dinheiro. Se você estiver usando apenas um estoque para calcular os valores otimizados, você irá encontrar o problema descrito acima (não amostras suficientes para significância estatística).
Um conjunto de regras para milhares de ações.
Em vez disso, você deveria verificar milhares de ações para algumas combinações que funcionam para todas elas. Bem, essa é uma estatística muito mais significativa. Quando eu estou testando o que funciona para ações, eu as teste TODOS. Eu quero usar as mesmas regras para milhares de ações. Só então acredito que descobri uma vantagem.
Contabilização da Comissão, interesse da margem e derrapagem.
Existem apenas muitos comerciantes por aí que não percebem o quanto as despesas extras em negociação representam. A ótima notícia é que as comissões estão caindo drasticamente (os roteiros interativos são baixos para metade de uma parcela agora). No entanto, você ainda precisa pagar juros para o seu corretor por usar a margem ao comprar ou vender curto, e você deve explicar a derrapagem.
Slippage é a quantidade de dinheiro que você perde quando uma ação não troca exatamente com seu preço de entrada. Digamos que pego um pedido para comprar no horário aberto. O horário aberto era 20,00, mas meu preço de preenchimento era 20,07. Seu deslizamento é de 7 centavos de dólar o número de ações compradas (7 centavos * 1000 ações = $ 70). Eu sempre incluo deslizamento quando testar sistemas. Costumo estimar o deslizamento entre 5-10% do intervalo do dia. Se um estoque se movia entre as 20.00 e as 21.00, o deslizamento era provavelmente entre 5-10 centavos.
Eventualmente, é muito possível mover o mercado com seus pedidos. Existem duas maneiras de eu combater isso: apenas negociando ações líquidas que comercializam vários milhões de dólares em ações, em média, e usando ordens de limite de parada.
As ordens de limite de parada permitem que você coloque um teto sobre quanto você está disposto a pagar por um estoque. Por exemplo, o estoque XYZ está sendo negociado às 19.00 e eu coloco uma ordem de limite para comprar às 20.00 / 20.06. Quando o estoque atinge 20.00, a minha encomenda para comprar no limite de 20.06 é colocada no mercado.
Termos e fórmulas comerciais do sistema.
CAGR - Taxa de crescimento anual composta. Não é bom simplesmente levar seus ganhos percentuais e dividir pelo tempo. Se você fez 50.000% ao longo de um período de 50 anos, não é o mesmo que dizer que você fez 1.000% ao ano. Você aplicaria uma fórmula com base em interesse composto em vez disso:
x Sqrt (Ganho percentual) - 1 (onde x é o número de anos)
(50) Sqrt (50,000%) - 1 = 13,23% (Note que estou usando a função xsquareRoot especial encontrada na maioria das calculadoras científicas. Não estou multiplicando por 50 no exemplo acima).
MAR - Uma medida simples para ganhar dor. Tome a taxa de crescimento anual composta (CAGR) e divida-se pela pior retirada. Se eu tiver um CAGR de 50%, e minha pior retirada foi de 25%, minha relação MAR é 2,0.
Índice de úlceras - Criado por Peter Martin, esta faixa de aumento / dor varia de 0 a 100. Zero seria uma linha perfeitamente reta sem rebaixamentos, enquanto 100 seriam diretos (dando assim uma úlcera). Tanto a profundidade como a duração de uma redução são medidas.
Eu gosto desse modelo de estatísticas porque, ao contrário da relação MAR, não penaliza demais o que, por definição, é um evento único (o seu pior recuo). Por favor, veja este site para mais informações.
Martin Ratio - Ao tomar seu CAGR e dividir pelo índice Ulcer, este número lhe dará um número muito melhor para comparar os sistemas de negociação. Os índices Sharpe e as relações MAR são modelos de comparação inferiores na minha opinião.
Clique aqui para acessar instantaneamente a sua versão de teste gratuita.
Os resultados aqui listados são baseados em negociações hipotéticas. Falando claramente, esses negócios não foram realmente executados. os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que as negociações não foram realmente executadas, os resultados podem ter em (ou sobre) compensado o impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Você pode ter feito melhor ou pior do que os resultados retratados.
Junte-se a nossa equipe. Os primeiros 30 dias são gratuitos. Clique aqui.

Aprenda a negociação de ações:
O que são CAGR e Drawdown Targets razoáveis?
Quando você aprende pela primeira vez a negociação de ações, os lucros de retirada e comercialização são fáceis de ser excessivamente otimistas. Um dos meus Clientes de Coaching de Email Privado perguntou recentemente:
"O que são valores razoáveis ​​de MAR, CAGR e Drawdown% por um longo tempo,
Duas definições rápidas primeiro:
MAR: MAR o CAGR dividido pela redução histórica máxima CAGR: CAGR é abreviação de taxa de crescimento anual composta. É simplesmente o lucro percentual médio que você faz a cada ano. & # Xa0; Drawdown: é a queda percentual do patrimônio líquido anterior para o próximo ponto baixo atual na curva patrimonial. (Ilustrado abaixo) & # xa0;
Esta é uma ótima questão que ilustra muito a importância de definir os seus objetivos comerciais antes de iniciar sua jornada de desenvolvimento do sistema comercial.
Há algumas etapas para responder a esta pergunta, porque, como tudo no desenvolvimento do sistema de negociação, não existe uma única resposta certa.
Determine primeiro o seu levantamento máximo.
O primeiro objetivo comercial que eu gosto de definir é a redução máxima porque este é o limite no qual eu sou psicologicamente confortável para manter a negociação. Sentindo um declínio de 30% em seu patrimônio é bastante difícil para a maioria das pessoas (eu incluído), então esse número deve ser bastante conservador para a maioria das pessoas.
Ao definir a redução máxima que você está disposto a tolerar, também é importante lembrar que o declínio que você vê em seu backtest provavelmente é menos do que seu máximo será na negociação da vida real. Eu gosto de me sentir confortável com 1,5 x de máximo a retirada do backtest, porque é provavelmente o que você enfrentará no mercado em tempo real em algum momento.
Portanto, se sua queda máxima de capital antes de começar a sentir-se realmente nervosa e desconfortável é de 30%, então você deve apontar para um sistema com uma redução máxima de 20% para dar-lhe espaço para se mover.
Lembre-se de que os declínios de participação maiores são exponencialmente mais difíceis de se recuperar, portanto, manter suas reduções baixas é uma das chaves da negociação de ações lucrativas.
Aponte para uma relação de MAR respeitável.
Em seu excelente livro 'Caminho da tartaruga', Curtis Faith apresenta os números de desempenho de alguns sistemas de negociação usando uma cesta diversificada de contratos de futuros. Muitos desses sistemas têm uma relação MAR entre o intervalo de 1.0 a 1.3 em backtesting. O nível de MAR que é classificado como "bom" é um pouco subjetivo porque depende do estilo do sistema que você está negociando.
Se você está usando um sistema de negociação de ações e está negociando apenas pelo lado longo, então um MAR de 1,0 seria um alvo muito bom porque existem períodos como a Crise Financeira Global e o mercado urugo 2000, onde esses sistemas terão uma equidade muito significativa declina. Isso faz com que um MAR maior do que 1,0 seja bastante difícil de alcançar na vida real (você pode obter testes de volta mais altos, muito facilmente, se você tiver ajustado seus parâmetros muito durante o processo de desenvolvimento do seu sistema comercial, mas esta não é a maneira de obter uma boa negociação REAL resultados!)
Se você está negociando longo / curto em uma cesta diversificada de instrumentos, então você pode apontar para um MAR mais leve, mas você ainda precisa se preocupar com o ajuste da curva.
Deseja & # xa0; Aprenda estoque de negociação rapidamente.
Se você quiser aprender a negociação de ações e pedir a alguém guiá-lo a cada passo do caminho para que você possa manter o controle e aprender a lucrar rapidamente, confira meu novo programa original, clicando na imagem à direita.
I & # xa0; gostaria de ajudá-lo a aprender a negociação de ações rapidamente e abordar suas questões comerciais para você!
Clique na imagem e insira seu e-mail para saber mais sobre este novo programa exclusivo que permite que você aprenda a negociação de ações rapidamente com o suporte que você precisa.
Determine seu objetivo de lucro de negociação com base na redução máxima e no alvo MAR:
Agora que você tem sua redução máxima e seu alvo MAR, é uma questão simples combinar os dois para obter seu objetivo de lucro comercial nos termos CAGR (taxa de crescimento anual composto).
MAR Ratio = Crescimento anual (CAGR%) / Drawdown máximo (%)
Eu realmente prefiro abordar a configuração dos objetivos de negociação desde a desvantagem primeiro - definindo meu declínio máximo de equidade e depois calculando o que o CAGR eu deveria apontar. Isso é importante porque impede que você se torne muito agressivo e otimista, pois seu foco é justo e direto na preservação do capital e no gerenciamento de riscos. E uma das chaves para sobreviver neste jogo é preservar seu capital, gerenciando riscos.
Os piores números que você deve considerar para MAR / CAGR / Drawdown são bastante difíceis de responder. De forma realista, se os seus retornos forem metade do seu declínio de equidade máximo & # xa0; & # xa0; (MAR & lt; 0,5), seu sistema não é muito bom e você provavelmente provavelmente continuará procurando ou melhorando seu sistema de negociação. Geralmente, eu descartaria um sistema de negociação se eu não puder fazer o MAR melhor do que 0,75 em backtesting, a menos que seja muito diferente do que eu já negociei.
Melhore o portfólio MAR e reduza o Drawdown adicionando sistemas de negociação não correlacionados:
Uma vez que você tenha um sistema de negociação instalado e funcionando com um MAR respeitável (diga cerca de 1.0 em um backtest), você pode melhorar seu portfólio MAR adicionando sistemas de negociação não correlacionados ou diferentes tipos de mercados (como forex e futuros). Assim como o gráfico ilustrativo abaixo mostra - adicionar sistemas comerciais não correlacionados melhora MAR e ao mesmo tempo que obtém o mesmo nível de retorno.
Esta é uma abordagem muito melhor do que ajustar o único sistema de negociação para melhorar o MAR porque todas as mudanças que você faz no seu sistema comercial aumentam o risco de você apenas se ajustar às curvas em dados passados.
Adicionar um segundo ou terceiro sistema ao seu portfólio é mais sobre o portfólio MAR do que o sistema individual MAR. Por exemplo, se você tem um sistema de negociação de ações com um MAR ou 1,0 e você constrói um segundo sistema de negociação de ações com um MAR independente de 0,5, mas quando você combina os dois sistemas de negociação em um portfólio, você obtém um MAR geral de 1,75, então você Seria MUITO EXCITADO!
Você provavelmente não usaria o segundo sistema comercial sozinho, mas no portfólio é uma adição fantástica.
Conclusão:
Um MAR excepcional para qualquer sistema de negociação de ações apenas longo seria qualquer coisa superior a 1.0 desde que você inclua dados dos últimos 15-20 anos em seu backtest. Os mercados de ossos que tivemos neste momento fazem com que o MAR caia.
Se você estiver usando apenas dados de um mercado de touro (o que eu NÃO recomendo), o seu MAR seria muito maior que o seu teste de retorno, mas seu desempenho em tempo real não será tão bom quando o próximo mercado de urso aparecer.
Quando você adiciona um sistema lateral curto, ou mercados adicionais como futuros e estrangeiros, então um portfólio e # xa0; MAR de 1,5 ou mais seria muito bom e mais do que suficiente para ganhar muito dinheiro se seus sistemas estiverem bem projetados e você não otimize seus sistemas de negociação.
Artigos relacionados:
Voltar ao topo de & # xa0; O que são CAGR e Drawdown Targets razoáveis?
Princípios de negociação.
Sobre.
Copyright В © Trading System Life PTE. LTD. 2018 - 2018. Todos os direitos reservados.

Verifique se você é humano.
Por favor, clique em "Não sou um robô" para continuar.
O acesso a esta página foi negado porque acreditamos que você está usando ferramentas de automação para navegar no site.
Isso pode acontecer como resultado do seguinte:
O Javascript está desabilitado ou bloqueado por uma extensão (bloqueadores de anúncios, por exemplo). Seu navegador não suporta cookies.
Certifique-se de que o Javascript e os cookies estão habilitados no seu navegador e que você não os bloqueia para serem carregados.
ID de referência: # 6b0df410-023c-11e8-8a93-e3a801f033c3.