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Quando começamos a aprender opções, tomamos o que definimos como caminho de aprendizagem normal. Começamos com uma simples pesquisa no Google sobre negociação de opções e começamos a ler. e leia. e leia. Enquanto nós pegamos muita informação excelente, foi apenas em pedaços pequenos e foi muito aleatório. A grande parte da web é que você pode encontrar informações sobre qualquer assunto com o toque de um botão. A parte ruim é que é apenas em um determinado segmento nesse assunto e não na grande imagem. Quem vai escrever uma postagem no blog de 500 páginas que engloba todas as opções?
Uma das melhores maneiras de começar um novo assunto é com um bom livro. Os livros têm uma melhor oportunidade para lhe dar uma imagem panorâmica sobre um assunto. Não só você obtém muita informação, mas está em um formato que segue um caminho de aprendizagem. Um caminho de aprendizagem é uma jornada guiada através de um assunto, assegurando que você aprenda tudo na ordem correta. Um site cheio de blogs e artigos faz com que você salte de uma seção para outra sem um caminho definível. Isso é ótimo se você precisar de informações rápidas, mas é horrível se você quiser aprender do início ao fim.
Graças a lugares como a Amazon, é ainda mais fácil conseguir esse livro em suas mãos. Com centenas e às vezes milhares de livros em um único assunto, pode ser difícil descobrir qual deles é "bom". O que fizemos é compilado uma lista dos nossos cinco principais livros de negociação de opções favoritas e um livro de bônus no final. Muitos desses livros nos usamos como uma fonte de aprendizado ou um guia de referência simples. Há muitas partes móveis com opções, por isso, ter uma referência de referência rápida é sempre uma necessidade.
Opção como investimento estratégico por Lawrence McMillan.
Se você pudesse escolher apenas um livro desta lista para comprar, este seria o que você precisa obter. Em mais de 1000 páginas este livro será sua opção de negociação da Bíblia.
Aqui está a descrição rápida:
O mercado de opções listadas e produtos de opções não equivalentes oferece aos investidores e comerciantes uma riqueza de oportunidades novas e estratégicas para gerenciar seus investimentos. Esta quinta e última edição atualizada e atualizada das opções mais vendidas como investimento estratégico oferece as mais recentes ferramentas testadas no mercado para melhorar o potencial de ganhos de sua carteira, ao mesmo tempo em que reduzem os riscos negativos, independentemente da performance do mercado.
Escrito especialmente para investidores que tenham alguma familiaridade com o mercado de opções, esta referência abrangente também mostra os conceitos e aplicações de várias estratégias de opções - como funcionam, em quais situações e porquê; técnicas para usar opções de índice e futuros para proteger o portfólio e melhorar seu retorno; e as implicações das leis tributárias para escritores de opções, incluindo ganhos e perdas de longo prazo permitidos. Exemplos detalhados, exposições e listas de verificação mostram o poder de cada estratégia em condições de mercado cuidadosamente descritas.
Este livro está dividido em várias categorias importantes:
Propriedades básicas das opções de estoque: esta é a sua introdução básica às opções que cobrem definições, simbologia, entrada de pedidos e gráficos de lucros e perdas. Não vai gastar muito tempo em qualquer um desses assuntos, mas isso lhe dá um bom ponto de partida. Estratégias de opção de chamada e colocação: Lawrence McMillan não desperdiça qualquer momento saltando em estratégias de opções. Cada estratégia tem seu próprio capítulo e cada um recebe seu próprio toque pessoal. Você não o encontrará falando sobre o mesmo tipo de informação para cada estratégia. Ele personaliza a seção e comentários para se adequar à estratégia. Suas descrições são principalmente imparciais e se concentram em contar-lhe as informações mais importantes sobre cada estratégia. Considerações Adicionais: Esta seção fala sobre os temas menores de negociação de opções, como contas do tesouro, arbitragem e aplicações matemáticas. Opções de Índice e Futuros: Esta é uma boa seção sobre como negociar índice e opções futuras e como usá-las para proteger seu portfólio. Volatilidade de medição e negociação: a volatilidade é uma grande parte da negociação de opções. Acreditamos que é o aspecto mais importante da negociação de opções e uma clara compreensão da volatilidade o tornará um excelente comerciante de opções. Infelizmente, Lawrence McMillan apenas toca a volatilidade, mas temos outros livros que mergulham mais profundamente nessa parte. Ainda é um bom guia para ficar com os pés molhados e completar a compreensão das opções.
As opções como um investimento estratégico têm como objetivo que você comece na negociação de opções. Ele gasta a maior parte de suas páginas focadas em familiarizar-se com cada uma das estratégias de opções e responder perguntas sobre essas. Faz um trabalho fantástico nesta parte, mas não consegue realmente entregar os tópicos mais avançados, como a volatilidade e os gregos.
Volatilidade e preço das opções por Sheldon Natenberg.
Depois de ter abordado os fundamentos, é hora de explorar tópicos mais avançados e a melhor introdução para isso é através da Volatilidade e do Preço das Opções.
A descrição rápida:
Você aprenderá como os comerciantes de opções profissionais se aproximam do mercado, incluindo as estratégias de negociação e as técnicas de gerenciamento de risco necessárias para o sucesso. Você obterá uma compreensão mais completa de como os modelos de preços teóricos funcionam. E, o melhor de tudo, você aprenderá a aplicar os princípios da avaliação de opções para criar estratégias que, dada a avaliação de mercado das condições e tendências do mercado, tenham maiores chances de sucesso.
O comércio de opções é tanto uma ciência como uma arte. Este livro mostra como se aplicar tanto ao efeito máximo.
Sheldon Natenberg começa com o modelo de preços de opções e, em seguida, move-se para a volatilidade e os gregos. A volatilidade é um tópico complicado e Natenberg oferece um ótimo começo à medida que ele o divide em princípios fáceis de entender. Ele também cobre mais em spreads e especificamente em spreads de volatilidade. Um spread de volatilidade é um spread que é neutro dota, sensível às mudanças no preço do subjacente, sensível às mudanças na volatilidade implícita e sensível à passagem do tempo.
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Agora que encontramos os livros que precisamos para os conceitos básicos das opções e os tópicos mais avançados podem ser detalhados em algumas especificações. The Option Trader's Hedge Fund é um excelente livro para executar um portfólio de opções curtas. Não deixe o título assustá-lo, isso não está orientado para hedge funds.
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Neste livro, um gerente de fundos de hedge e um treinador de negociação de opções mostram como ganhar opções de venda de renda estável e confiável, gerenciando suas negociações de opção e executando seu portfólio de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Em conjunto com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerenciar seu próprio fundo de hedge "one man" e fazer lucros consistentes das opções de venda, aplicando o quadro básico e o modelo de negócios e os princípios fundamentais de uma "companhia de seguros". Esta estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções para um modelo de negócios sólido e previsível com retornos consistentes. Para alguém que tenha algum conhecimento das opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente.
Mark Sebastian detalha as estratégias utilizadas para executar um portfólio de opções curto, como spreads verticais, condores de ferro, borboleta de ferro, spreads de tempo e spreads de proporção. Ele detalha como construir um portfólio e executá-lo como uma companhia de seguros (porque o crédito de opção de venda é como vender seguro). Embalado com sua experiência no piso comercial, você pode ver como os fabricantes de mercado lidam com gerenciamento de riscos, execução comercial e os gregos.
Opções de Negociação Gregos: Como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço geram lucros por Dan Passarelli.
Se você for um comerciante de opções, você precisa conhecer seus gregos e não há um livro melhor do que os gregos de Opções de Negociação: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço geram lucros. Os gregos vão dizer-lhe como o seu preço da opção se move como movimentos subjacentes (delta), passagem do tempo (theta), movimento da volatilidade (vega) e a mudança nas taxas de juros (rho).
Uma descrição rápida:
O mercado de opções está sempre mudando e, para acompanhá-lo, você precisa dos gregos-delta, gamma, theta, vega e rho, quais são as melhores técnicas para avaliar opções e executar negócios, independentemente das condições de mercado. Na Segunda Edição de Opções de Negociação Gregos, o comerciante de opções veterano Dan Pasarelli coloca essas ferramentas em perspectiva, oferecendo novas idéias sobre negociação e avaliação de opções.
Um guia essencial para comerciantes profissionais e aspirantes, este livro explica os gregos em um estilo direto e acessível. Ele mostra habilmente como eles podem ser usados ​​para facilitar as estratégias de negociação que buscam lucrar com a volatilidade, a deterioração do tempo ou as mudanças nas taxas de juros. Ao longo do caminho, faz uso de novos gráficos e exemplos, e discute como a aplicação adequada dos gregos pode levar a preços mais precisos e negociação, bem como alertá-lo para uma série de outras oportunidades.
Como Mark Sebastian, Dan Passarelli passou algum tempo no chão para que sua experiência venha como criadora de mercado. Dan começa com os princípios básicos gregos, mas rapidamente se move em tópicos mais avançados, tais como spreads, volatilidade e realmente usando os gregos em sua negociação.
Opções Trading: The Hidden Reality de Charles Cottle.
Continuando com nossos tópicos avançados, estamos indo direto com Opções Trading: The Hidden Reality. Seremos os primeiros a admitir que este livro será o mais difícil de passar. A escrita será mais difícil de seguir, então é necessário um par de passagens por este livro. No entanto, nós ainda recomendamos este livro, porque ele irá cobrir uma gama mais ampla de tópicos de opções. Charles lida com produtos sintéticos de opção, paridade de chamada de compra, hedge híbrido e ajustes. O livro ensina os leitores quando um ajuste torna-se necessário e com o ajuste a seguir. Isso ajuda a tirar a emoção da negociação e transformá-la em um processo mais mecânico.
Livro de Bônus: Aprenda Opções eBook (grátis)
O eBook das Opções de Aprendizado é um ótimo livro de referência para se manter à mão. Cada estratégia de opção é apresentada em detalhes. Agora, você pode rapidamente virar a página e ver o lucro máximo, a perda máxima, o ponto de equilíbrio, os requisitos de margem e o gráfico de lucros e perdas para cada estratégia de opção. Também fala brevemente sobre a história das opções para que você tenha uma idéia do que você está trabalhando e sua origem. O livro também se move para os tópicos mais avançados, como os gregos e a volatilidade. Um ponto de referência chave é a folha de trapaça grega disposta na parte de trás do livro. Esta é uma ótima referência para ter porque lista cada estratégia de opções e os gregos associados a ela e como elas afetam a posição.
Qual livro o ajudou com opções? Deixe-nos saber nos comentários.
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OAP 068: Índice VIX & # 8211; Como negociar a volatilidade com Mark Sebastian da OptionPit.
31 de outubro de 2018.
Naturalmente, se você começou as opções de negociação por qualquer período de tempo razoável, você irá percorrer o índice VIX. Ou como é comumente referido, o índice "Fear". E, embora o conceito de volatilidade de rastreamento e negociação com o VIX possa parecer intimidante no início, confie em mim, não é tão complicado e apenas requer um pouco de bom senso.
No podcast de hoje, trouxemos um convidado muito especial, Mark Sebastian, um ex-comerciante de piso, gerente de fundo de hedge e o cara de OptionPit. O que há de bom com a Mark é que não só ele tem muita experiência como comerciante de opções, mas também tem muitos conhecimentos especializados quando se trata dos produtos VIX e volatilidade como VXX, UVXY e VXZ que eu conheço você " vai adorar.
Durante o show, falaremos sobre o histórico do VIX, como o índice é cotado, como a estrutura do prazo de futuros do VIX explica a reversão média e algumas estratégias simples que você pode usar para trocar a volatilidade com maior probabilidade de sucesso. Então, não tenha medo de cavar neste podcast neste Dia das Bruxas - Mark e eu temos uma volatilidade gostosa que trata de esperá-lo (tudo bem, eu só tive que jogar isso dentro da data de lançamento).
Sobre Mark Sebastian:
Mark Sebastian recebeu seu Bacharel em Ciência da Universidade de Villanova e é ex-membro do Chicago Board Options Exchange e da American Stock Exchange. Ele é o fundador da Option Pit e tem experiência especializada nos produtos de volatilidade, como VIX, VIX Futures, VXX e UVXY. A Mark também administra um fundo de hedge chamado Karman Line Capital, que quase exclusivamente negocia as opções VIX e S & P 500. Ele é o autor do The Fear Gauge, um eBook descrevendo como o VIX está estruturado, a história do VIX e como você pode olhar para a estrutura do prazo de futuros e trocar os ETP em torno do VIX e a volatilidade. Ele foi regularmente apresentado na CNBC, Fox Business News, Bloomberg, First Business News e é publicado nacionalmente no Yahoo Finance. Mark também é um contribuidor para TheStreet's Option Profits Team e é o co-host no popular Podcast de bloco de opções e Volatility Views Podcast.
Foco da Entrevista:
Negociação com produtos de volatilidade como VIX, VIX Futures, VXX e UVXY. Faça o download do LIVRE LIVRE VIX aqui.
Entrevista Take-Aways:
O VIX começou como um índice baseado na volatilidade e foi projetado para obter um índice sobre a volatilidade no contrato de índice mais ativo no momento, o S & amp; P 100 ou o OEX. VIX Futures é um contrato a prazo baseado em VIX, não um contrato real no índice VIX. Estes VIX têm uma tendência subjacente a significar reverter e o VIX Future é um contrato de estilo europeu por isso não há um exercício adiantado. Quando o VIX é realmente baixo, existe a expectativa de que o VIX volte mais alto; Quando VIX é muito alto, há uma expectativa de que ele vai voltar mais baixo. Contango refere-se a uma situação em que o preço spot futuro está abaixo do preço atual. Isso ocorre quando o VIX é baixo e é provável que ele retorne mais alto, fazendo com que o VIX Future seja negociado com um prémio; comprando alto e vendendo baixo. Nos momentos em que o VIX está estressado e é muito alto, a expectativa é que ele vai reverter mais baixo, então o VIX Future negociará com desconto. Como não há exercícios iniciais, o VIX seguirá, mas não acompanhará o índice de caixa. Quanto mais perto da expiração, mais próximo ele acompanhará o contrato VIX. Quanto mais longe, menor a volatilidade do contrato e maior o desvio do índice de caixa. O VXX está estruturado para tentar constantemente manter a duração do VIX Future aos 30 dias. Em uma base intra-dia, o VXX acompanhará um futuro de 30 dias e fará exatamente o que você esperaria. No entanto, devido ao reequilíbrio do contrato, o VXX perde dinheiro porque compra futuros por um preço maior do que acaba por vendê-los. O VIX é movido em 100% pelo VIX Futures. Em uma semana a semana e mês a mês, o VXX é inteiramente orientado pela estrutura da curva VIX. Usar o VXX como hedge de portfólio de longo prazo é um grande erro. Para uma estratégia de hedge, prefira usar futuros ou opções de VIX em qualquer um dos ETPs. XIV é um inverso do VXX. No entanto, o VXX curto ganha mais dinheiro do que o XIV longo porque o XIV possui um componente de rastreamento diário que pode quebrar. Por causa do componente de rastreamento diário, você pode XIV curto e VXX curto e aproveitar o diferencial para ainda ganhar dinheiro, mesmo que sejam inversos uns dos outros. VIX explode mais alto e facilita o menor. Isso demonstra como a volatilidade pode se expandir rapidamente, mas se contrai em um ritmo mais lento, o que significa que você não precisa comprar muitos contratos de hedge. O VIX permite um menor reequilíbrio e funciona em eventos onde as coisas explodem. Se o futuro do VIX se negociar no futuro VIX do segundo mês, e o segundo mês começa a operar no terceiro mês, e o terceiro mês passa para o quarto, isso é sinal de aumento prolongado da volatilidade.
Pergunta 1: A volatilidade faz um grande movimento depois de ter sido baixa durante um longo período?
A volatilidade se correlaciona muito melhor do que o preço das ações. Quando a volatilidade é baixa, pode ficar mais baixa e ir mais baixo do que você imagina. O que você precisa realmente procurar são mudanças. Normalmente, procure por vários dias do S & amp; P 500 rallying e VIX, quer se reunindo ou não se vendendo com ele. Este é geralmente um sinal de que os comerciantes estão comprando proteção no caminho certo, o que poderia ser um sinal de uma reversão de curto prazo.
Pergunta 2: A maioria das matemáticas envolvidas em preços de opções e cálculos de probabilidade parece envolver distribuição normal. Mas, obviamente, o VIX parece ser um pouco mais distorcido na distribuição. Existe alguma maneira de realmente aproveitar esse diferencial?
Existem todos os tipos de negociações de estrutura de termos. Por exemplo, se o índice de caixa VIX for de US $ 12,93 e o futuro VIX for de US $ 15,10, se você comprar as put por US $ 0,30. Se o VIX não fizer nada ou se reunir em até US $ 0,75, você fará o break-even ou melhor ao expirar. Isso significa que o tipo de reversão reproduz ou joga sobre a volatilidade que convergem para si são fundamentais.
Pergunta 3: "A VXX é uma criatura trimerica perigosa. Ela é estruturada como uma obrigação, negocia como uma ação, segue os futuros VIX e desintegra como uma opção". Dada esta cotação e instrumentos financeiros desse tipo, como os operadores de opções podem lucrar de forma consistente do trading VXX?
Do ponto de vista de um comerciante de opções, com o VXX, entender como é estruturado é a chave. Com UVXY, há mais vantagem em colocar posse que estão fora do dinheiro do que vender chamadas. Este é um produto onde, por causa da deriva natural, talvez seja sensato ir dessa direção. Dito isto, quando você obtém um pop, virar um por dois, comprar um e vender dois. Você também pode usá-lo para criar spreads ou spreads de débitos compridos. Geralmente, há mais dinheiro para serem vendidos.
Pergunta 4: Quais são os preços baseados em cada um dos subjacentes e por que qualquer um trocará opções neles como hedge quando os futuros forem muito mais limpos, sem problemas de mercado com eles? Por que trocar as opções versus os futuros?
Futuros têm seus próprios problemas em termos de decadência, enquanto as opções permitem que você defina onde sua cobertura é e a cobertura pode ser mais barata. Por exemplo, o back-spreads é um enorme comércio institucional e é um hedge muito mais barato do que pagar o enorme custo contango de possuir um futuro. Se você negociar diretamente nos futuros e você está usando para hedge, há muito gerenciamento de funções que precisa ser feito. Se você quiser usar o futuro, eles são ótimos, mas basicamente eles são comercializados como milho e trigo. O gerenciamento de posição é bastante ativo e intenso. Do ponto de vista dos custos, pode ser barato e, se você tiver uma compreensão da VVIX, pode haver algumas oportunidades para colocar a volatilidade da volatilidade nas costas, além de aproveitar a volatilidade de preços relativamente baixos.
Pontos-chave finais:
Quando você está negociando opções VIX, você deve estar ciente de que cada mês tem seu próprio subjacente. Por exemplo, o subjacente para o contrato de outubro é o futuro de outubro, e o subjacente. O preço dos spreads de tempo e swaps pode ser muito diferente. É perfeitamente possível trocar uma chamada longa por um crédito no VIX, mas isso não significa que seja um bom comércio. VIX não faz spreads de calendário. Por exemplo, os futuros de um mês poderiam ser mais voláteis do que os dois futuros do mês. Então, se você fizer um calendário longo, o mês em que um futuro pode explodir mais alto e o mês dois pode não acompanhar isso. A propagação irá agir muito mais como um futuro espalhado do que um tempo real se espalhou quando faz esses calendários. Você pode perder mais do que o custo do calendário, que é muito diferente de qualquer outro tipo de calendário.
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The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.
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IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
Obrigado por ouvir!
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Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Hey Kirk, ótimo show como sempre! Não consigo encontrar o link para Mark & ​​# 8217; s.
eBook # 8220; The Fear Gauge & # 8221; Você mencionou no show. Você pode publicar.
Deveria estar lá agora, logo abaixo do podcast player.
Em primeiro lugar, excelentes apresentações Kirk. Obrigado por tomar o tempo para fazer isso. Em segundo lugar, esta deve ser uma das suas principais entrevistas. Eu acho que é o melhor que você.
Uma idéia para um show futuro para amarrar este: cubra algumas ferramentas que podem ser usadas para discernir entre incerteza e medo, e talvez ajude o & # 8220; tempo & # 8221; o mercado em termos de expansão / contração de vol, e. VIX / VXV, pontos de inflexão na estrutura do termo VIX, etc.
Novamente, ótimo show. Você pode expandir muitos pontos na discussão e ter podcasts por um ano pelo menos. ri muito.
Fico feliz por você ter gostado e sim provavelmente teríamos conversado mais, talvez possamos fazer uma rodada 2 no próximo ano.

O European Journal of Applied Economics.
2 Questões por ano.
Artigos mais baixados.
Opções, Gregos e Gerenciamento de Riscos.
Acesso livre.
As opções são derivados financeiros que representam um contrato que confere ao detentor, mas não a obrigação, comprar ou vender um ativo subjacente a um preço de exercício pré-definido durante um determinado período de tempo. Estes contratos de derivativos podem derivar seu valor de quase qualquer ativo subjacente ou mesmo outro derivado: opções de compra de ações, opções de títulos, opções de swap (opções de swaps), opções de tempo, opções reais e muitos outros. As opções existiram por um longo período de tempo, mas tornaram-se amplamente populares depois que o Fisher Black, Myron Scholes e Robert Merton desenvolveram um modelo teórico de preços em 1973, conhecido como modelo Black-Scholes. As opções tornaram-se um produto padronizado negociado no quadro de opções de câmbio da Chicago (CBOT) através das garantias da câmara de compensação. Hoje em dia, as opções são de mercado e OTC (over-the-counter) negociadas e são usadas principalmente para hedging e especulação de portfólio. Neste artigo, vou estudar o gerenciamento de risco de mercado na perspectiva do comerciante de opções, e mostrar-se-ei como descrever as características de risco dos contratos europeus de opções de ações europeias através de "Gregos" que são definidos como quantidades que representam opções sensibilidade ao risco. Finalmente, vou construir carteiras que eliminem esses riscos.
Opcije su finansijski derivati ​​koji predstavljaju ugovor koji daje pravo vlasniku, ali ne i obavezu, da kupi ili proda odrefienu aktivu po ugovorenoj ceni izvršenja u toku odrefienog vremenskog perioda. Derivatni ugovori mogu da dobiju vrednost od skoro svake odrefiene aktive ili cak drugih derivata: postoje opcije na akcije, opcije na obveznice, opcije na svopove, vremenske opcije, prave opcije i mnoge druge. Opcije postoje duži vremenski período, ipak postaju popularne nakon što su Fisher Black, Myron Scholes e Robert Merton razvili teoretski cenovni modelo poznat kao Black-Scholes modelo.
Opcije postaju standardizovan produkt trgovine na Cikaškoj berzi opcija (CBOT) posredstvom garancije klirinske kuce. Danas, opcijama se trguje na berzama ili van-berzanski (OTC) i one se uglavnom koriste za portfolio hedžing i spekulacije. U ovom naucnom radu akcenat je stavljen na tržišno upravljanje rizikom posmatrano iz ugla trgovaca opcijama, kao i na opis karakteristika rizika plain vanilla Evropskih opcionih ugovora putem "Greeks" kvantitativa, koji predstavljaju opcionu osetljivost na rizik. Na kraju rada konstruisan je portfolio koji ce ukloniti navedene rizike.
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Sobre o artigo.
Publicado em Impressão: 2018-04-01.
Informação de Citação: Singidunum Journal of Applied Sciences, Volume 11, Edição 1, Páginas 74-83, ISSN (Online) 2217-8783, DOI: https: //doi/10.5937/sjas11-5820.
© de Jelena Paunović. Este artigo é distribuído de acordo com os termos da Licença Creative Commons Atribuição Não Comercial, que permite o uso, distribuição e reprodução sem fins comerciais sem restrições em qualquer meio, desde que o trabalho original seja devidamente citado. BY-NC-ND 3.0.

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Como invadir um fundo de hedge, fazer o suficiente para se aposentar e viajar ao redor do mundo Kiteboarding, parapente e pára-quedismo.
Todo mundo quer trabalhar em um fundo de hedge.
É difícil resistir à atração de pilhas de dinheiro, seu próprio iate e um jato particular ou três.
Mas, uma vez que você chegar a esse nível, você enfrenta outro problema: o que você faz com sua vida?
Nosso entrevistado enfrentou hoje o mesmo problema e, em seguida, encontrou uma solução maravilhosa: faça um ano sabático, passeie a pátria em Sevilha, passeando para a perna na Índia e depois navegue ao redor do mundo em uma expedição de kitesurf.
Ei, começar uma organização sem fins lucrativos pode esperar.
Acompanhei nosso entrevistado durante seu tempo de inatividade em algum lugar entre a Índia e o Brasil, e o coagiu para responder a todas as suas perguntas sobre o recrutamento de fundos de hedge, o trabalho e como viver seu estilo de vida - então é o que você aprenderá:
Como dominar suas entrevistas de hedge funds e o que os entrevistadores realmente querem ver. O que você faz em um fundo de hedge, no dia-a-dia. A hierarquia em um hedge fund e os diferentes papéis disponíveis. E sim, como se aposentar cedo e passar o seu tempo saltando de aviões e kiting perto de praias exóticas (talvez).
P: Comecemos com a forma como você invadiu a indústria e o "caminho" que você seguiu, apesar de todos sabermos que não existe um "caminho" real.
R: Claro. Eu me especializei em Finanças, Sistemas de Informação de Gestão e Economia na faculdade, e eu comecei a trabalhar em uma pequena empresa de private equity logo que me formei.
Eu deixei o fundo de private equity após seis meses e comecei minha busca de emprego por um cargo em um hedge fund. Por coincidência, um amigo íntimo foi contactado por um caçador de cabeça para um fundo que procurava um cargo de analista junior. Eu dei-lhes o meu currículo e comecei o processo de entrevista lá.
Eu comecei no fundo angustiado, oportunista e orientado para o valor, fiquei lá por quase 6 anos, e depois juntei um fundo de valor de ações longo / curto depois disso.
Fiquei lá há 2 anos, voltei para o primeiro fundo, fiquei lá por um ano e depois fui para viajar ao redor do mundo de kiteboarding, parapente e pára-quedismo.
P: OK, então parece que você pulou bastante, mas ainda conseguiu manter esse fundo por mais de (7 anos) anos - muito incrível nesta indústria.
O que exatamente você fez nesses fundos de hedge?
R: Eu era um analista de pesquisa, o que significa que eu realizei pesquisa de investimento e gerava idéias de investimento para gerentes de portfólio.
Comecei a abordar a dívida em dificuldades e os investimentos de capital em todo o mundo, e então comecei a gastar mais tempo na venda a descoberto, também entrando em ativos angustiados.
Trabalhamos apenas com empresas públicas, mas alguns fundos cobrem empresas privadas também.
P: Então, onde o "analista de pesquisa" se classifica na hierarquia dos fundos de hedge?
Parece que você ainda era um peão, mas você era pelo menos um peão altamente pago ou realmente, realmente, realmente ridículo?
R: Nos meus fundos anteriores, os 3 principais papéis do front office foram:
Gerente de portfólio - O topo da escada. Analista de Investimento (IA) - Os geradores de idéias e pesquisadores. Geralmente, há analistas júnior e sênior. Traders (ET) - Geralmente há dois tipos de comerciantes e # 8211; aqueles que também geram ideias, e aqueles que simplesmente executam idéias de outros (Execution Traders).
P: Sua atenção aos detalhes é fraca, porque não vejo "Analista de Pesquisa" em qualquer lugar lá.
A: "Analista de Pesquisa" e "Analista de Investimento" são usados ​​de forma intercambiável, mas o "Analista de Investimento" é provavelmente mais comum, então esse é aquele que eu listei lá.
De qualquer forma, como funciona de uma maneira simples: os analistas geram ou trabalham em idéias geradas por outros e, em seguida, pesquisam as idéias e as apresentam ao (s) Gerenciador (es) de portfólio.
Os PMs então fazem perguntas aos analistas, expressam suas preocupações e, em seguida, os analistas fazem mais pesquisas para responder suas perguntas.
Então, o PM decide se deve ou não fazer o investimento.
Uma vez que o PM decide o que fazer, o comerciante então executa o comércio e garante que eles podem comprar / vender tudo ao preço certo, ou o mais próximo possível.
Lembre-se de que isso é difícil, porque muitas vezes você trabalha com milhões de ações / títulos, por isso não é tão simples como acessar sua conta do TD Ameritrade e clicar em "Executar".
Além dos papéis da frente, também há funções de back office em funções de TI, administrativas e CFO.
P: Eu vou cortá-lo lá, porque vamos enfrentá-lo: ninguém realmente quer aprender sobre o back office. Vamos saltar para a parte que todos lendo quer saber sobre: ​​como entrar na frente do escritório.
Como é o processo de recrutamento?
R: Claro. O processo na maioria dos hedge funds é mais extenso do que o que você vê com as entrevistas bancárias de investimento - além das entrevistas em si, você pode esperar um problema ou estudo de caso para trabalhar por alguns dias.
Você pode, por exemplo, obter uma demonstração de resultados, balanço e demonstração do fluxo de caixa de uma empresa e, em seguida, ser solicitado a fornecer um resumo de uma página de sua avaliação.
P: OK, então vamos olhar essas 2 partes separadamente e vamos começar com as próprias entrevistas.
Quais são as questões-chave a serem esperadas em entrevistas com hedge funds?
A: Aqui estão as perguntas mais comuns que você receberá:
E então há as questões comportamentais usuais para determinar a personalidade do candidato: é ele / ela uma pessoa que estuda o tempo todo ou alguém que gosta de se divertir?
Brainteasers podem ser comuns em alguns fundos, mas os que eu trabalhei não usaram todos eles.
Acima de tudo, queremos pessoas que gostem de investir e que tenham idéias originais sobre como negociar os mercados.
Se você não seguir os mercados de forma muito próxima e trocar muito por conta própria, você não seria um bom ajuste na maioria dos fundos de hedge; As pessoas aqui realmente gostam de seu trabalho.
P: Direito - isso confirma muito do que os entrevistados e contribuidores anteriores disseram sobre hedge funds e gerenciamento de ativos.
E quanto ao estudo de caso você recebe entrevistas? Alguma dicas sobre como lidar com isso?
R: Claro. Então, em primeiro lugar, nos preocupamos principalmente com a forma como os candidatos simplificam o problema e como eles chegam à avaliação de uma empresa.
Eu sei que você declarou que, para entrevistas de private equity, por exemplo, é realmente importante dar uma resposta firme sim / não.
Mas pelo menos nos fundos em que trabalhei, não nos importava tanto quanto o candidato não tivesse experiência de trabalho.
Estávamos mais interessados ​​em ver quais habilidades analíticas possuíam os analistas juniores, mas não esperavam que eles tomassem decisões finais de investimento. Espera-se que os analistas seniores julguem melhor se idéias particulares eram bons investimentos.
Esperamos que os candidatos com alguns anos de experiência em banco de investimento possam espalhar os números, ser muito competentes no Excel e chegar às conclusões relativamente rápidas.
Também estamos curiosos sobre como os candidatos apresentam seus resumos de uma página: na verdade, chamar a equipe de gerenciamento da empresa e fazer-lhes perguntas realmente impressionariam os entrevistadores.
P: Deixe-me parar você mesmo: você está realmente dizendo que é uma boa idéia sair do escopo do estudo de caso, procurar as informações de contato da equipe de gerenciamento e chamá-los?
R: Não é estritamente necessário, mas mostra iniciativa e indica que você tem o que é preciso para trabalhar em um fundo de hedge - estamos sempre descobrindo informações difíceis de encontrar (de forma legal, é claro).
Você também passa muito tempo falando com o gerenciamento sênior de empresas, e se você não está confortável fazendo isso e recebendo informações deles, você não seria um bom ajuste aqui.
Então, eu faria todo o possível para me separar - se você não conseguir passar diretamente para a empresa, tente encontrar a informação indiretamente falando com fornecedores, clientes, etc. (todos os quais estão listados em limas).
Com o estudo de caso em si, geralmente podemos dizer o quão sofisticado um candidato baseia algumas questões que levantamos.
Mesmo que os candidatos não saibam como responder certas questões, desde que possam demonstrar sua compreensão completa das demonstrações financeiras, tenham fortes habilidades analíticas (ou seja, sejam capazes de conectar pontos e resolver quebra-cabeças), a capacidade de aprender rapidamente e a paixão por o papel, eles geralmente podem aprender as habilidades no trabalho em um mês ou dois.
P: OK, então é o que esperar nas entrevistas e nos estudos de caso - e o processo em si?
R: Geralmente temos 2-3 rodadas de entrevistas em 2-3 dias separados. Temos 4-5 pessoas juniores diferentes entrevistando o candidato individualmente em intervalos de 15 a 30 minutos.
O (s) Gerente (s) de Carteira (s) só estariam envolvidos na fase posterior do processo de entrevista, quando o candidato passou pelas entrevistas iniciais e conheceu outros membros da equipe.
P: Ótimo, obrigado por essas dicas e por definir o processo, pelo menos nos fundos em que você trabalhou.
Mais alguma coisa para saber sobre recrutamento?
R: Um último ponto que vou mencionar: sua verificação de referência pode ser importante, e muitos fundos realmente pedem referências em entrevistas.
Então, ao contrário dos bancos, onde é raro que alguém ligue para suas referências (pelo menos nos EUA), os fundos de hedge rotineiramente solicitam essa informação.
P: Esse é um ponto interessante, porque a maioria das pessoas nem sequer lista muitas referências, a menos que tenham trabalhado em tempo integral antes.
Isso significa que você está procurando principalmente pessoas com mais experiência?
R: Geralmente os candidatos trabalham em bancos de investimento por alguns anos antes de trabalhar em fundos de hedge. Eu quebrei 6 meses fora da faculdade, mas isso só foi possível porque os mercados estavam melhores e aconteceu com uma ótima oportunidade.
Se você não teve nenhuma experiência de trabalho, você será julgado com base em suas notas e na reputação da sua escola. Os resultados do SAT também são importantes.
Eu não tenho um número de corte preto e branco para as notas ou as pontuações, e depende das outras qualidades dos indivíduos. Algumas pessoas são encaminhadas para fundos, e ter uma referência forte pode aumentar suas chances significativamente.
Para resumir, procuramos candidatos que gostem de investir, são apaixonados pelos mercados e, idealmente, trocam seu próprio portfólio.
E se você tiver alguns anos de experiência profissional, sua experiência de trabalho vale mais do que seu grau, CFA e notas.
No Trabalho, Cultura, Trabalho e Pagamento.
Qual é o dia médio em sua vida? Como você gasta seu tempo no trabalho?
R: Meu dia médio começa em torno das 5:00 - 5:30 da manhã. Eu leio as notícias, chequei os e-mails e Bloomberg, e veja se há alguma notícia que afeta as decisões em nosso portfólio.
Eu então escolhi 3-4 empresas que eu quero trabalhar para o dia.
Eles podem ser investimentos existentes, ou podem ser potenciais empresas em que pensamos investir - mas em ambos os casos, grande parte do trabalho é o mesmo:
Eu leio muitos materiais e falo com equipes de gerenciamento de empresas. Eu falo com os gerentes de portfólio aqui e, às vezes, analistas do lado da venda. Eu faço muita pesquisa para criar novas idéias de investimento e ver se, por exemplo, uma certa estratégia ou aquisição faz sentido para um investimento existente.
O meu dia típico é de 12 horas, e costumamos comer nas nossas mesas.
Eu diria que provavelmente gasto cerca de 60% do meu tempo na geração de idéias de investimento e 40% do meu tempo em nossos investimentos existentes.
Quais são os tipos de habilidades técnicas e de know-how de modelagem necessários? A magia de matemática é imperdível?
R: Pelo que fazemos, as habilidades matemáticas necessárias são mínimas. Mas queremos candidatos que se sintam confortáveis ​​usando o Excel e que entendam a análise contábil e financeira.
Certos tipos de fundos de hedge requerem mais habilidades de matemática / programação, no entanto, se você estiver em um lugar que se concentre em negociação automatizada ou algum tipo de estratégia de negociação de alta freqüência, é completamente diferente.
P: E a cultura comparada, por exemplo, à banca de investimento ou ao private equity?
R: A cultura da empresa depende de 100% do gerente de portfólio. Eu trabalhei para uma empresa que era muito silenciosa (como uma biblioteca), e também trabalhei para uma que tinha uma pressão intensa e quase gostava de trabalhar em um banco.
Em geral, a cultura em hedge funds varia muito mais do que o que você vê em bancos e firmas de PE, então você realmente precisa fazer sua lição de casa quando você está entrevistando essas posições.
P: E suponho que as horas e o pagamento também dependem 100% do PM e as políticas que ele estabeleceu?
A maioria das pessoas com alguns anos de experiência no IB começa com um salário base de $ 75 - $ 125K USD. Seu bônus pode ser 2-3x seu salário base, então cerca de $ 150K - $ 375K.
Esse é um amplo intervalo porque os bônus são mais dependentes das políticas e do desempenho do fundo.
No geral, a maioria dos jovens em hedge funds ganha entre US $ 200K e US $ 500K USD all-in.
Às vezes, você pode fazer mais do que isso, mas as histórias de pessoas juniores que fazem milhões de dólares são exageradas e / ou não comuns.
P: Certo, não acho realista esperar esse tipo de remuneração, especialmente porque o mercado de hedge funds ficou mais lotado e o mercado geral tornou-se mais eficiente.
E quanto às pessoas idosas do seu fundo?
R: É aí que o desempenho entra em jogo muito mais. Eu vi pessoas seniores em hedge funds fazer de um par de cem mil USD para US $ 1 milhão, US $ 10 + milhões ou mais.
Seu salário não muda muito à medida que você se move, então você faz a maior parte do seu dinheiro com seu bônus, que é discricionário ou determinado por uma fórmula.
Se o seu bônus for discricionário, seu PM determinará o número. Se o seu bônus for um bônus de fórmula, geralmente é determinado com base em uma porcentagem do salário base, dos retornos do fundo e assim por diante.
E com os PMs, o céu é o limite para os bônus: está 100% ligado aos seus retornos e quantos novos investimentos você gera.
O Futuro dos Fundos de Hedge.
P: De entrevistas anteriores aqui, parece que poucas pessoas abandonam voluntariamente o mundo dos fundos de hedge.
Mas digamos que você realmente quer seguir em frente - quais são as oportunidades de saída mais comuns?
R: Como você disse, as pessoas geralmente ficam aqui se quiserem estar em finanças; Caso contrário, eles geralmente são demitidos ou se aposentam cedo.
Você pode ser demitido se você tiver uma atitude ruim ou se você não pode gerar idéias e ganhar dinheiro - os fundos são seletivos sobre suas contratações, mas eles cometeram erros ocasionalmente.
A oportunidade de saída mais comum, sem demissão / aposentadoria, está deixando para iniciar um novo fundo de hedge.
P: O que o futuro reserva para hedge funds?
Você acha que eles ainda serão gostosos nos próximos anos, ou já atingiram o pico?
R: Será mais competitivo trabalhar na indústria de hedge funds no futuro.
Anteriormente, eles se tornaram populares e, antes que as novidades de bilhões de dólares pagassem, ninguém queria trabalhar em fundos de hedge - mas, hoje em dia, muitas crianças inteligentes querem entrar na indústria.
Ao mesmo tempo, porém, está ficando mais difícil para hedge funds ganhar dinheiro porque os mercados se tornaram mais eficientes e porque a concorrência está se intensificando - então também haverá menor demanda nos próximos anos.
P: Então, o que você diria a um estudante universitário inteligente que quer trabalhar hoje em dia em um hedge funds?
R: tenha tanta experiência em investir quanto possível, possuir uma carteira simulada ou real, ler livros sobre investimentos e rede. Todos os bons trabalhos provêm da rede.
Um CFA também ajuda, porque demonstra a vontade de aprender sobre investir (mas novamente, veja meus comentários completos acima).
Eu não diria que é um campo ruim para entrar, mas na frente eu não acho que você verá tantas histórias de sucesso fora de tamanho.
Pergunte a si mesmo se você realmente gosta do trabalho e se investiga, ou se você está interessado no dinheiro.
E certifique-se de que você realmente se apaixona pelo que você gastará seu tempo, já que o tempo em si é o bem mais valioso que você possui.
P: Então é por isso que você acabou deixando o campo?
A: Pretty & # 8211; Para mim, era mais sobre como eu queria passar o meu tempo do que qualquer outra coisa.
Eu já havia trabalhado na indústria por quase 10 anos, e enquanto o dinheiro estava bom, não queria trabalhar 60 a 80 horas por semana pelo resto da minha vida.
Eu estive aproveitando o ano passado para sair de aventuras e viajar em todo o mundo.
Eu não vou fazer isso para sempre, então eu posso fazer consultoria a tempo parcial ou algum outro tipo de trabalho remoto no futuro.
P: Ótimo. Obrigado pelo seu tempo!
Sobre o autor.
tem atuado como Executive Career & amp; Treinador de rede para profissionais sênior em bancos de investimento, gerenciamento de ativos, private equity e empresas Fortune 500 globais desde 2018.
Ela ajudou mais 500 candidatos em funções de financiamento de terras em empresas como Morgan Stanley, Macquarie Capital e UBS.
Você pode se conectar com ela aqui.
Interrupção na Banca de Investimento.
Relatório exclusivo gratuito: guia de 57 páginas com o plano de ação que você precisa para entrar em bancos de investimento - como contar sua história, rede, elaborar um currículo vencedor e dominar suas entrevistas.
Oi Brian, quão importante é a experiência passada em investir se eu quiser seguir um papel secundário em um fundo de hedge? Se eu tiver apenas 2 anos de experiência em finanças estruturadas sem uma protuberância, mas venho de uma escola alvo, minhas chances de conseguir um emprego em um hedge fund são baixas? Como posso me tornar mais comercializável?
A experiência de investimento passado é muito importante para fundos de hedge. Ganhe alguns escrevendo seus próprios lotes de ações, fazendo alguns mercados públicos investindo por conta própria, etc. Se você tem tempo limitado, faça isso nos fins de semana ou após horas e mantenha seus argumentos baixos.
Eu sou um engenheiro nuclear que trabalhou na indústria nuclear há mais de 25 anos em consultoria, engenharia e gerenciamento de projetos. Eu tenho muitos conjuntos de habilidades que podem transferir indústrias cruzadas. Se você pode me informar sobre como eu posso entrar no setor de hedge funds, eu apreciaria muito isso.
Isso será quase impossível se você tiver mais de 25 anos de experiência porque a primeira pergunta que alguém irá perguntar é: & # 8220; So & # 8230; Por que não descobriu que queria ser um investidor há 20 anos? # 8221; Se você quer trabalhar em finanças, vá para empresas de capital de risco que possam investir em empresas nucleares ou de energia e ver se elas precisam de conhecimentos técnicos.
Recentemente, fui apresentado ao Fundador de uma conhecida HF através da conexão de um amigo. Segui essa introdução através de e-mails solicitando falar com ele. Durante a conversa telefônica, percebi que a conversa funcionava bem, então eu segui adiante e perguntou com ousadia se havia algum cargo em sua empresa para a qual eu pudesse entrevistar. Ele me convocou para falar com outra pessoa na HF de um departamento que ele sentia ser mais qualificado com base em meus antecedentes e o fato de eu ser um graduado recente sem experiência de trabalho real. O outro rapaz me chamou e depois de falar e perceber que ele estava apenas me dando informações gerais sobre seu departamento, eu mais uma vez, perguntou com ousadia como eu poderia me posicionar melhor para trabalhar na HF. Este cara disse que ele perguntaria em torno de onde poderia haver uma necessidade que eu poderia preencher e agendou-me por um tempo para nós falar no telefone novamente na próxima semana. Minha pergunta para você é 1.- estava errado por ser tão ousado em pedir um emprego? (Eu preciso desesperadamente de um emprego e com base no meu GPA 3.1 e graduado de uma escola sem alvo, não recebo ligações de outros lugares para os quais eu apliquei). 2.- O Fundador está sendo legal por ter esse outro cara apenas me diverte para me afastar gentilmente mais tarde? e 3.- Se ele voltar com "desculpe, eu não poderia encontrar nada # 8221;" Se eu persistir, pois estou ciente de algumas aberturas que sinto fortemente que posso ser bom, e continue perguntando e tentando superar quaisquer objeções ou apenas agradecer-lhe por seu tempo e ser feito com meus desejos?
1) Nº 2) 50/50 & # 8211; Mas é difícil dizer em hedge funds desde a contratação é muito aleatório. 3) Ainda vale a pena seguir / manter contato, mas depende da razão que ele lhe dá. É melhor acompanhar ou voltar para trás se ele fornecer um motivo muito específico em vez de apenas # 8220; Nós não temos nada agora. & # 8221;
A duração da experiência de ibanking é importante para o recrutamento de HF? Será que um vice-presidente sênior / junior de um banco superior terá um bom tiro (e não será considerado muito antigo)?
Geralmente, torna-se mais difícil se mudar para os papéis do lado da compra, quanto mais você permanecer no banco. Portanto, um sócio sênior ou vice-presidente júnior tem menor chance do que um analista sênior ou associado junior. Você ainda pode fazê-lo, mas a probabilidade é menor.
Eu sou um sénior do ensino médio no Canadá e acabei de ser aceito no programa de graduação em comércio da Queens. Sou especialista em finanças e minoria na gestão geral. Eu fiz estágios com JP Morgan Chase & amp; co. Nos verões, mas quer saber sobre uma carreira em um fundo de hedge. Gostaria de conhecer o caminho de carreira de um gestor de fundo de hedge superior desde o início. Ele se torna comerciante ou analista? Em qualquer ponto ele é gerente de portfólio? E qual é a remuneração média de um gestor de hedge funds?
Não há uma resposta universal para todas as suas perguntas, mas a maioria dos gerentes da HF começam como analistas de investimentos, porque os gerentes precisam encontrar grandes idéias e # 8230; enquanto o comércio é importante, não importa se você não tiver boas ideias em primeiro lugar. A remuneração média varia de tonelada entre diferentes fundos e desempenho no ano, mas o profissional médio de HF ganha entre US $ 250.000 e US $ 300.000 (ou mais) no ano médio. Os gerentes poderiam ganhar muito mais do que isso se eles tiverem um bom desempenho.
Oi, Brian, eu usei este site desde as primeiras entradas, e não tenho certeza se você se lembra de mim ou não, mas trocamos freqüentemente e-mails há cerca de 4 anos. O e-mail que incluí na minha informação de contato foi o E-mail Eu costumava entrar em contato com você, onde discutimos uma grande variedade de tópicos e # 8230;
De qualquer forma, obteve uma pergunta rápida: eu estive examinando a maior parte do material no & # 8216; Breaking in Hedge Funds & # 8217; e outros artigos relevantes e obteve uma pergunta rápida sobre o tema:
1) Eu tenho comercializado macro global por conta própria, durante a última década e meia e, nos últimos 2 anos ou mais, eu tenho negociado diariamente, de modo a construir um histórico por mim mesmo , como se eu estivesse gerenciando um portfólio de dinheiro IRL & # 8230; Meu objetivo é usar isso para mostrar minha experiência e competência para poder prever os mercados financeiros, em um esforço para invadir o Hedge Fund Industry.
Não tenho certeza de como eu devo atribuir essa experiência ao meu currículo. Eu não gostaria de colocar o Day Trader & # 8217 ;, como parece muito grosseiro e pouco profissional. Eu estava pensando mais, & # 8216; Personal Investing & # 8217 ;, ou algo dessa natureza.
2) Eu completei 5 Designações e Certificações que são 100% compatíveis com o que Hedge Funds faz. (D. W., não é o CFA !!) Me pergunto se devo colocar isso abaixo ou acima da minha seção de comércio pessoal & # 8217; & # 8230;
1) Sim O investimento pessoal soa bem, é melhor se você pode incluir seus retornos.
2) Eu digo abaixo da sua seção comercial pessoal.
Você pode fornecer informações sobre o que os fundos macro procuram nos candidatos? Isto é, eles querem banqueiros ou mais fundos de pesquisa / foco quantitativo?
Eles geralmente querem ver mais quant / S & # 038; backgrounds com foco em T, e. candidatos que trabalharam na mesa FX ou que negociaram títulos ou commodities do governo antes. Os banqueiros podem potencialmente entrar, mas estão em desvantagem. Vejo:
Olá. I & # 8217; m da Índia. Atualmente cursando licenciatura em informática. Estou interessado em finanças. Você acha que, se eu perseguir mestrado em finanças de uma universidade bem conhecida, me arriscaria um trabalho no fundo Hedge? Atualmente estou confundido em Banca de Investimento e Fundo de Hedge. Será uma grande ajuda se você me encaminhar sobre a escolha da carreira.
Sim, isso pode ajudar. Em termos de diferença entre trabalhar em um hedge fund versus um banco de investimento, consulte o link abaixo: https: // quora / What-are-the-main-differences-between-hedge-funds-and-investment-banks .
Desculpe se esta é apenas outra questão ingênua de um aluno mal informado. É muito difícil obter informações adequadas sobre a indústria de fora. Artigos como estes são inestimáveis ​​para alguém como eu!
Se eu fosse trabalhar alguns anos em um Banco de Investimento antes de eu olhar para entrar em hedge funds, qual poderia ser a melhor opção para mim fora desses dois: pesquisa de capital ou negociação? My guess would be research, especially since now proprietary trading has been banned due to the volcker rule etc. Also because research seems to give you a more in depth understanding of how to analyse companies. But am I right in these assumptions? Is it still possible to go from trading into hedge funds and then up the ranks?
Thanks for any help you can give,
It really depends on what you’re great at. I’d say both works, but some people are more suited to research, others more suited to trading. Yes you can rise up the ranks at a HF.
Just wondering what you would an interviewer would say to a MS in Cyber Security(Security Engineer) and a double major undergrad in Management Information Systems and Finance. I also am in our schools Investment Club in which with invest 1.6 million of the schools endowment…I am in between going down the career path of cyber security or being a financial advisor but do not know which one to do. I want to join a hedge fund and specific to technology/cyber specifically.
What do you think ? I’ll get my MBA after my Cyber masters if I have to but I am not sure what to do.
Sure, it might be helpful, but what really matters is the quality of your investment ideas and how interested you are in the financial markets. Technical majors are almost always a plus for hedge fund roles, but you need to walk in with great investment ideas or you don’t have a great chance.
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