Análise Técnica com Perspectiva de Longo Prazo: Estratégias de Negociação e Habilidade de Mercado.
43 Páginas Publicadas: 9 de maio de 2018 Última revisão: 12 de agosto de 2018.
Dušan Isakov.
Universidade de Friburgo - Faculdade de Economia e Ciências Sociais.
Didier Marti.
Universidade de Friburgo - Faculdade de Economia e Ciências Sociais.
Análise Técnica com Perspectiva de Longo Prazo: Estratégias de Negociação e Habilidade de Mercado.
Análise Técnica com Perspectiva de Longo Prazo: Estratégias de Negociação e Capacidade de Mercado.
Data escrita: 22 de junho de 2018.
Este artigo amplia a literatura sobre a rentabilidade da análise técnica em três direções. Primeiro, investigamos o desempenho de regras de negociação complexas baseadas em médias móveis calculadas em períodos mais longos do que aqueles geralmente considerados. Diferentes regras de negociação são simuladas nos preços diários do índice Standard & Poor's 500 e achamos que as regras de negociação são mais rentáveis quando os sinais são gerados em longos horizontes. Em segundo lugar, analisamos se a alavancagem financeira pode melhorar a rentabilidade de diferentes estratégias, o que parece ser o caso quando a alavancagem é alcançada com a dívida. Em terceiro lugar, propomos um novo teste de tempo de mercado que avalie se uma estratégia de negociação pode gerar sinais correspondentes aos mercados de touro e urso. Os resultados deste teste mostram que regras complexas produzem altas proporções de sinais precisos.
Palavras-chave: Negociação técnica, Mudança de regras médias, Opções, Previsão, Alavancagem, Cronograma de mercado.
Classificação JEL: C63, G11, G13, G17.
Dušan Isakov (Autor do Contato)
Universidade de Friburgo - Faculdade de Economia e Ciências Sociais (email)
Fribourg, CH 1700.
Didier Marti.
Universidade de Friburgo - Faculdade de Economia e Ciências Sociais (email)
Fribourg, CH 1700.
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